ポジションサイジング
通常運用では、ドル円の 1エントリー当たり5万通貨 を基準とする。
一方、異常相場や不確実性が高い局面では、手動設定により 1エントリー当たり1,000通貨 に縮小する。
エントリー
- Buyシグナルでエントリー（X万通貨）
- N秒後、条件を満たす場合のみ追加エントリー（X万通貨）
Buyシグナルは一定時間継続する場合があるため、シグナル継続中は再エントリー対象となる。
- M秒後以降、Buyシグナル継続時に再エントリー（X万通貨）
- N秒後、条件を満たす場合のみ追加エントリー（X万通貨）
制約
- 最大同時保有数は 4ポジション
追加エントリーについて
追加エントリーは、時間分散 と ピラミッティング を目的として行う。
初回エントリー後、N秒後 に追加エントリー判定を行う。
ただし、短時間で価格変動が過剰な場合は、追加エントリーをスキップする。
例：
- 急上昇後の高値追い
- 急下落中の不利なタイミング
一定以上の価格変動が発生している場合、追加エントリーを行わない。データ上、約20%が該当する。
そのため、急下落時や異常相場では自然に保有ポジション数が少なくなる。
一方で、相場が想定方向へ安定的に推移している場合は、段階的にポジションが積み上がる。
結果として、
- 平常時：最大4ポジションまで積み上がる
- 急変時：ポジション数が抑制される
という、相場状況に応じたポジションサイジングとなる。
決済（Exit）
損切り（SL）
各エントリーごとに設定した逆指値で、個別に決済する。
利確（TP）
TP条件成立時は、全ポジションを一括決済する。
シンプルな運用を優先し、部分利確は行わない。
設定値について
N、M秒後の間隔、一定の価格変動の閾値は、Val、Forwardデータを用いて、遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm）により、決定している。