ポジションサイジング
通常運用では、ドル円の 1エントリー当たり5万通貨 を基準とする。
一方、異常相場や不確実性が高い局面では、手動設定により 1エントリー当たり1,000通貨 に縮小する。
ポジションサイズは、単純にシグナル発生時に最大化するのではなく、時間経過による市場反応を確認しながら段階的に増加させる設計 としている。
これは、予測モデルのシグナルが正しいかを、実際の価格推移によって追加確認するプロセスでもある。
エントリー
- Buyシグナルでエントリー（X万通貨）
- N秒後、条件を満たす場合のみ追加エントリー（X万通貨）
追加エントリーは、初回エントリー後の価格推移を確認してから判断する。
シグナル方向への推移が維持されている場合のみ追加し、逆方向への急激な変動が発生している場合は追加を行わない。
- M秒後以降、Buyシグナル継続時に再エントリー（X万通貨）
- N秒後、条件を満たす場合のみ追加エントリー（X万通貨）
Buyシグナルは一定時間継続する場合があるため、シグナル継続中は再エントリー対象となる。
制約
- 最大同時保有数は 4ポジション
追加エントリーについて
追加エントリーは、時間分散 と ピラミッティング を目的として行う。
一方で、逆方向へのポジション追加は行わない。
価格が不利な方向へ動いた場合にポジションを増やすナンピンではなく、想定方向へ推移した場合のみポジションを積み増すピラミッティングを採用する。
初回エントリー後、N秒後 に追加エントリー判定を行う。
ただし、短時間で価格変動が過剰な場合は、追加エントリーをスキップする。
例：
- 急上昇後の高値追い
- 急下落中の不利なタイミング
一定以上の価格変動が発生している場合、追加エントリーを行わない。データ上、約20%が該当する。
そのため、急下落時や異常相場では自然に保有ポジション数が少なくなる。
一方で、相場が想定方向へ安定的に推移している場合は、段階的にポジションが積み上がる。
結果として、
- 平常時：最大4ポジションまで積み上がる
- 急変時：ポジション数が抑制される
という、相場状況に応じたポジションサイジングとなる。
決済（Exit）
損切り（SL）
各エントリーごとに設定した逆指値で、個別に決済 する。
逆行した場合は、１つ１つが、すぐにSL決済されて逃げることになる。
利確（TP）
TP条件成立時は、全ポジションを一括決済 する。
シンプルな運用を優先し、部分利確は行わない。
設定値について
N、M秒後の間隔、一定の価格変動の閾値は、調整すべき値であり、Val、Forward、Liveデータを用いて、遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm）＋リプレイ によって、決定している。