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現時点では、もうパラメータを最適化し尽くしたと考えている。
思いつく箇所のパラメーター変えても、パフォーマンスがほぼ変わらない。
何も足すものもなく、何も引くものもない、収斂した状態のようだ。
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学習のハイパーパラメーター
- 特徴量数、Robust Scaler
- モデルの層、次元、Dropout
- Weight
- 学習率
- Chunk size、バッチサイズ
- Optimizer
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推論モデル単体のパラメーター
- Threshold
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推論モデルのアンサンブルのパラメーター
- Threshold
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エントリー、エグジット
- TP Trail start、Trail幅、SL幅
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ポジションサイズ
- 最大4ポジションまで
- 2シグナルエントリー
- 2追加ポジションエントリー
- 最大4ポジションまで
ライブ運用では？
Validation、Forwardテスト時のパフォーマンス Avg 2.0 ~ 3.8 pips/trade を、 ライブ運用4週〜でも崩れることなく、上振れでキープしている
ライブ運用で、崩れてきた時に、見直しが入るだろう。
次はいつ、崩れるだろう？レジームが変わるだろうか？
ポジション数を増やして、先３ヶ月、運用、監視を続けていく。
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